柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金 - 柏瑞投信.pdf

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1 / 4 202001/F/B2424-01A-005/B40 柏瑞 ESG量化 債券 證券投資信託 基金 本基金 有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金 簡式公開說明書 刊印日期 109年 2月 18 日 一 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄,相關名稱及文字定義與公開說明書 完 全相同。 二 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書,投資人如欲申購本基金,建議參閱公開說明書。 壹、基本資料 基金名稱 柏瑞 ESG量化 債券 證券投資信託 基金 本基金 有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券且 配息來源可能為本 金 成立日期 109/1/30 經理公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司 基金型態 開放式 基金保管機構 台北富邦 商業 銀行股份有限公司 基金種類 一般 債券型 受託管理機構 無 投資地區 投資國內外 國外投資顧問 公司 PineBridge Investments LLC 存續期間 不定期限 收益分配 分為 A類 型各計價類別受益權單位 、 N9類型各計價類別受益權單位 及 I類型 新臺幣計價受益權單位 不配息, B類 型各計價類別受益權單位 及 N類型 各計價受益權單位 月配息 計價幣別 新臺幣 、美元 、 人民 幣 、澳幣 及 南非幣 績效指標 benchmark 無 保證機構 無;本基金非保證型基金 保證相關重要資訊 無 貳、基金投資範圍及投資 特色 一、 投資範圍 1.本基金投資區域範圍涵蓋全球, 投資於 1中華民國之政府公債、公司債 含次順位公司債、無擔保公司債 、轉換公司債、交換公司債、附認 股權公司債、承銷中之公司債、金融債券 含次順位金融債券 、依金融資產證券化條例公開招募之 受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於 我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑 證 含 ETFExchange Traded Fund、反向型 ETF及槓桿型 ETF。 2外國有價證券,包括 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司 債 含無到期日次順位公司債 、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金 融債券、次順位金融債券 含無到期日次順位金融債券 、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證 券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司 債。於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉 式固定收益型、貨幣市場型 或債券型基金受益憑證及以追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF含反向型 ETF 及槓桿型 ETF, 以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣 市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國 家或地區 詳如公開說明書 。 2.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月 含 後,整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上 含 。 自成立日起六個月 含 後 1投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券 總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十 含 。本基金得投資高收益債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之二十。 2所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券,係指該債券之發行人或保證 人 含其集團母公司 符合下列任一條件 A. 為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數 Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index之指數成分之發行人或保證人 含其集團母公司 ;或 B. 為彭博巴克萊 摩根士丹利資本國際全球綜合債券永續指數 Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index之指數成分之發行人或保證人 含其集團母公司 。 二、投資特色 1.本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券,為投資人同時兼顧信用評等優 2 / 4 202001/F/B2424-01A-005/B40 質債券投資機會,與環境保護 E、社會責任 S以及公司治理 G等聯合國永續發展目標。 2.運用柏瑞集團獨家之固定收益量化策略,藉由基本面分析為基礎的多因子量化投資模型,可清楚而即 時地掌握 多項報酬風險參數與個別債券投資機會,並根據本基金追求較佳的 ESG 與信用評級之投資目 標,聚焦收益來源、紀律執行布局配置與風險控管,以期達到長期較佳的風險報酬結果。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇提供新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價的累積、 配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制,產品設計多元化,可提供投資人多種類資金配置需求。 參、投資本基金之主要風險 本基金 主要 投資風險包括 1. 投資債券固有之風險 包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯 率變動之風險、投資地 區政治、經濟變動風險等 。 2. 此外,投資轉換公司債,除具債券固有風險外,其價格亦受股價之波動,本基金持有此類債券亦包括 非投資級或未具信評者。 3. 投資 於符合 美國 Rule 144A 規定之債券相關風險,包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務 資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。 4. 本基金承作衍生自信用相關金融商品 CDS 、 CDX Index 與 Itraxx Index僅得為受信用保護的買方,固 然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆 時賣方無法 履約的風險,敬請投資人留意。 有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。 肆、本基金適合之投資人屬性分析 本基金為債券型,主要投資於全球之投資等級債券,故依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公 會基金風險報酬等級分類標準」風險報酬等級之分類為 RR2*,本基金適合尋求穩定收益為目標之投資 人。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1-RR5 五 級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風 險,不宜作為投資唯 一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金 之可運用期間長短後辦理投資。 伍 、基金運用狀況 一、基金淨資產組成 資料日期 2020/1/31 投資類別 /投資國家 區域 投資金額 新台幣 百萬元 佔基金淨 資產價值 比重 國內 _一般型存款 10,575 99.20 本表以投資組合之交易地為分類。尚有其他資產與負債未能予以分類。 依投資標的信評 本基金於 2020/1/30成立,故目前尚無投資標的信評 二、最近十年度 基金淨值走勢圖 淨值 單位元 資料來源 Lipper, 2020/1/31 一 新台幣計價受益憑證 首次銷售日 A、 B、 N及 N9類型受益憑證 2020/1/30。 二 人民幣計價受益憑證 首次銷售日 A、 B、 N及 N9類型受益憑證 2020/1/30。 三 美元受益憑證 首次銷售日 A、 B、 N及 N9類型受益憑證 2020/1/30。 3 / 4 202001/F/B2424-01A-005/B40 四 澳幣計價受益憑證 首次銷售日 A、 B、 N及 N9類型受益憑證 2020/1/30。 五 南非幣計價受益權單位 目前尚未開始銷售,故無 最近十年度每單位淨值走勢圖 三、最近十年度各年度基金報酬率 本基金成立於 2020/1/30,故尚未有 近十年度各年度基金報酬率 。 四、基金累計報酬率 資料日期 2020/1/31 期間 最近 三 個 月 最近 六 個 月 最近 一年 最近 三年 最近 五年 最近 十年 基金成立日起算至 資料日期止 新 台 幣 A類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.05 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.05 N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.05 N9類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.05 人 民 幣 A類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.17 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.17 N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.17 N9類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.17 美元 A類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.03 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.03 N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.03 N9類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.03 澳幣 A類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21 N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21 N9類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21 資料來源 Lipper,本基金成立於 2020/1/30, 故尚未有最近三個月累計報酬率 。 1.累計報酬率指至資料日期日止,本基金淨資產價值最 近三個月、六個月、一年、三 年、五年、 十年及自基金成立日起算,加計收益分配之累計報酬率。 2.收益分配均假設再投資於本基金。 五、最近十年度各年度每受益權單 位收益分配之金額 年度 收益分配 金額 單位元 /每受益權單位 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 新台幣 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 澳幣 B類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N類型 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 資料來源柏瑞投信,本基金成立於 2020/1/30,故尚未有最近十年各年度基金分配收益金額。 各年度係指配息基準日所屬年份之每單位 收益分配之總金額。 六、最近五年度各年度基金之費用率 年 度 2015 2016 2017 2018 2019 費用率 N/A N/A N/A N/A N/A 本基金成立於 2020/1/30, 故尚未有 最近五年度各年度基金之費用率。 註 1.費用率指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如交易直接成本 ─手續費、交易稅;會計帳列之費用 ─經理費、保管 費、保證費及其他費 用等)占平均基金淨資產價值之比率。 2. 本基金各類型受益權單位之會計帳列總費用率大致相同。 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 項目 計算方式或金額 項目 計算方式或金額 經理費 1. 各類型受益權單位 I 類型新臺 幣計價受益權單位除外 每年 基金淨資產價值之 1.35 2. I 類型新臺幣計價受益權單 位每年基金淨資產價值之 1.0 保管費 每年基金淨資產價值之 0.2 買回收件手續 費 由基金銷售機構辦理者,每件新 臺幣 100 元;至經理公司辦理 者,免收。 召開受益人會 議費用 註一 每次預估新臺幣 1,000,000元 註一 申購手續費 含遞延手續費 註二 1. 申購時給付 適用於 A類型、 B類型各計價類別受益權單位 依受益權單位之申購發行價格乘以 最高 3。 2. 買回時給付,即遞延手續費 適用於 N9類型、 N類型各計價類別受益權單位 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率, 再乘以買回單位數 1 持有期間一年 含 以下者 3。 2 持有期間超過一年而在二年 含 以下者 2。 3 持有期間超過二年而在三年 含 以下者 1。 4 / 4 202001/F/B2424-01A-005/B40 4 持有期間超過三年者 0。 3. I類型受益權單位不收取申購手續費 。 買回費 註三 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 短線交易 買回費用 受益人持有本基金未滿 14 曆 日(含)者,應支付其買回價金之 0.3為短線交易買回 費用。 其他費用 註四 以實際發生之數額為準。 依信託契約第十條之規定負擔各項費用 註一受益人會議並非每年固定召開,故該費用不一定每年發生。 註二及註三受益人與金融機構之匯款相關費用,包括申購、收益分配、買回或轉換,均由受益人自行負擔。其中,涉及外 幣之匯款相關費用較新臺幣間之匯款 費用高,目前每筆匯款相關費用約新臺幣 300 元 1500 元不等。計算遞延手續費時,本 基金 N9 類型或 N 類型之各計價幣別受益權單位轉換至經理公司其他基金之 N9 類型或 N 類型之同計價幣別之受益權單位, 其持有期間累積計算。 註四經理公司如專為各外幣計價受益權單位承作該貨幣之外幣避險交易時,此匯率避險交易所產生之成本,由該類外幣計 價受益權單位之受益人負擔;經理公司如為所投資有價證券所持有之貨幣,承作相對外幣之匯率避險交易,所產生之成本, 由全體受益人負擔。 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算 本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理,受益人可能負擔之租稅主要包括本基金 所投資商品之各項交易稅及所得稅款等;另本基金如投資國外資本市場,所產生之各項所得,應依各投 資所在國或地區相關法令規定繳 納各項稅費,且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書 第 43 頁至第 44頁。 捌、 基金淨資產 價值 之公告時間及公告方式 一、公告時間本基金 每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。 二、公告方式於 同業公會網站( http//www.sitca.org.tw)及 經理公司柏瑞投信公司網站 ( .tw)公告 。 玖、 公開說明書之取得 一、本基金公開說明書備置於經理公司及 其基金銷售機構營業處所,投資人可免費索取。 二、投資人亦可於經理公司網站 ( .tw)及 公開資訊觀測站 ( .tw)免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。 其他 一、 本基金經金融監督管理委員會 同意生效 ,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事 業以往之經 理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責 本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本基金得投資於高收益債券。由於高收益債券之信用評等未 達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動 性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風 險之投資人。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導 致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之 配息組成項目揭 露於本公司網站。 二、 I 類型新臺幣計價受益權單位之申購資格限制本基金所發行之各類型受益權單位,其中, I 類型新 臺幣計價受益權單位限於符合金融消費者保護法第 4 條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力 或專業能力之法人」申購;一般投資人僅得申購 I類型新臺幣計價受益權單位以外之受益權單位。 三、本基金包含 新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣 計價級別,如投資人以其它非本基金計價幣別之 貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣 價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔 買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計 價級別受益權單位時,人民幣之匯率除受市場變動因素影響外,尚會受到大陸地區法令或政策變 更,或人民幣清算服務限制,影響人民幣資金市場之供需,進而導致其匯率波動幅度可能較大,影 響投資人之投資效益。另南非幣 /澳幣一般被視為高波動 /高風險貨幣,投資人應瞭解投資南非幣 /澳 幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 /澳幣申購南非幣 /澳幣計價受益權單位 基金,須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險,故本公司不鼓勵持有南非幣 /澳幣以外之投資人因投 機匯率變動目的而選擇南非幣 /澳幣計價受益權單位。就南非幣 /澳幣匯率過往歷史走勢觀之,南非 幣 /澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 /澳幣匯率短期內波動過鉅,將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分,亦未必適合所有投資 者;由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合,其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影 響。 四、以外幣 含人民幣 申購或贖回時,其匯率波動可能影響外幣 含人民幣 計價受益權單位之投資績效, 因此經理公司得為此類投資人為外幣 含人民幣 避險交易。然投資人應注意,避險交易之目的在於 使 該外幣 含人民幣 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低,然而當外幣 含人 民幣 相對於基金及/或基金資產計值幣別下跌時,投資人將無法從中獲益。在此情況下,投資人可 能承受相關金融工具操作之收益/虧損以及其成本所導致的淨值波動。 五、投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型 級別受益權單位 者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用 將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。 六 、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開 說明書上 簽章者依法負責。 七、本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金可能發生部分或本金 之損失,最大損 失 為全部投資之金額。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴, 可先向本公司提出申訴,若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者,得於 60 天得向「金融消 費評議中心申請評議」,評議中心網址 http//www.foi.org.tw。 柏瑞投信服務電話 022516-7883 TO109008
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